Индикатор шума

Игорь Геннадьевич Юдин / 3 марта 2009

Добрый день!

Тема сегодняшнего занятия: «Индикатор шума».

В журнале «Современный трейдинг» №7 за 2001 г., мир праху его, была публикована вторая часть великолепной статьи К. Копыркина «Динамические скользящие средние». В ней приводится алгоритм расчета и сигналы подаваемые Adaptive Moving Average автором этого индикатора является Perry J. Kaufman.

Идею метода приводить не буду, скажу лишь о «параметре шума» обеспечивающем изменение периода ЕМА и дающем, собственно адаптивность к динамике рынка. Текст «индикатора шума» будет дан позже. Он написан на языке MetaStock. К «родному алгоритму добавлена возможность изменения периода и индикатор приведен к безразмерному виду.

По задумке Perry  J. Kaufman он показывает долю тренда в шуме, соотнося модуль разности цен в начале и конце периода, к длине линии образованной ценой между этими же точками. Чем меньше цена «петляет» за период, тем ближе значение индикатора к 100%. При коридорном движении значение его равно 0 (см. рис. 2).

Такое построение делает этот инструмент гораздо лучшим показателем направленности движения, чем всем известный ADX. ADX показывает тренд, в то время когда растет, часто идентификация роста вызывает большие затруднения. В случае с индикатором Кауфмана все просто: большую часть времени он консолидируется в нижней части окна в зоне, которую можно назвать «зоной шума». На рис. 1 индикатор шума представлен синей линией под графиком цены. На нем выделены две зоны: зона сильных шумов, уровень 0-23% и зона слабого движения, уровень 23-55%. Выше уровня 55% — зона сильного движения.

«Физический смысл» индикатора очень прозрачен: Любое движение начинается и заканчивается из зоны «шума». Отделить эту зону горизонтальными линиями не составит труда. Чем выше уходит индикатор, тем больше тренда в движении.

• открывать позиции тогда, когда индикатор уходит в шумовую область;
• очень сильные движения начинаются при минимальных значениях индикатора;
• позиция открывается в направлении скользящей средней или в соответствии с указаниями любого другого метода, дающего направление;
• при достижении индикатором максимальных значений, можно открывать позицию противоположную движению;
• при колебаниях внутри шумовой зоны рекомендуется игра на откатах.

Рис. 1

Текст индикатора на языке Meta Stock:

PB := Input("Период", 1, 1000, 12);
Signal := C - Ref(C, -PB);
Noise := Sum(Abs(ROC(C, 1, $)), PB);
ER := Abs(Signal/Noise);
ER / Highest(ER) * 100;

К сожалению момент определения «максимальности» не совсем ясен. Однако можно посоветовать игру на откате при уровне индикатора близким к 100%.

Рис. 2. Расчетная схема.

Спасибо за внимание! Занятие окончено. Смотрите расписание.

Вернуться к списку консультаций